Сравнение SPUS с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SPUS и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и HIBL
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SPUS vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SPUS
HIBL
Сравнение SPUS c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.13 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.12 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 11.78 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.10 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и HIBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и HIBL
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и HIBL
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -88.27% | +57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -44.08% | +31.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -81.58% | +53.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -26.76% | +19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -45.22% | +38.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 11.69% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и HIBL
Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.10%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 25.93% | -19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 53.24% | -41.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 90.33% | -69.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 81.88% | -62.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 92.41% | -70.98% |