PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUS с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с HIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 15.21%/yr vs 11.80%/yr for HIBL. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPUS charges 0.45%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 66.96%.

SPUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.90%
С начала года
15.14%
1 год
28.57%
3 года*
23.09%
5 лет*
15.21%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%

HIBL

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
56.56%
С начала года
66.96%
1 год
134.67%
3 года*
44.55%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
$5.73M$6.00M$6.51M

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
$39.11M$27.53M$28.71M

Сравнение доходности по годам SPUS и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.14%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		66.96%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%5.33%

Correlation

The correlation between SPUS and HIBL is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.76

The correlation between SPUS and HIBL shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPUS и HIBL

Секторы
SPUS
HIBL

Технологии

59.9%
46.6%

Здравоохранение

11.4%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.4%

Промышленность

6.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.1%

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
0.8%

Энергетика

2.5%
0.2%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Финансовые услуги

-

12.4%

Технологии

SPUS
59.9%
HIBL
46.6%

Здравоохранение

SPUS
11.4%
HIBL
5.6%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.1%
HIBL
12.4%

Промышленность

SPUS
6.8%
HIBL
15.8%

Коммуникационные услуги

SPUS
5.6%
HIBL
2.1%

Сырьевые материалы

SPUS
2.7%
HIBL
2.1%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.7%
HIBL
0.8%

Энергетика

SPUS
2.5%
HIBL
0.2%

Недвижимость

SPUS
1.2%
HIBL

-

Коммунальные услуги

SPUS
0.2%
HIBL
2.3%

Финансовые услуги

SPUS

-

HIBL
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SBNDHIBL с SOXL

Доходность на риск

SPUS vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPUS c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUSHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.70

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.18

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.38

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

11.32

-2.12

SPUS vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUS и HIBL

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-88.27%

+57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-40.14%

+29.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-69.66%

+46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-81.58%

+53.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-20.01%

+18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-43.51%

+37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

11.94%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и HIBL

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 5.30%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

29.50%

-24.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

66.39%

-53.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

79.61%

-63.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

83.89%

-64.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

92.61%

-71.34%

Сравнение комиссий SPUS и HIBL

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и HIBL

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HIBL в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and HIBL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.50%) compared to SPUS (5.30%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, SPUS leads with 15.21% vs 11.80% for HIBL. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 15.21% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: SP Funds and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 1.12% for HIBL.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор