PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с HIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 11.57%/yr for HIBL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUS charges 0.45%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 96.27%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

HIBL

1 день
-2.25%
1 месяц
38.56%
С начала года
96.27%
6 месяцев
98.56%
1 год
279.13%
3 года*
62.03%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		96.27%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%4.09%

Correlation

The correlation between SPUS and HIBL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.76

The correlation between SPUS and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и HIBL

Секторы
SPUS
HIBL

Технологии

57.3%
45.8%

Здравоохранение

11.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.9%

Промышленность

7.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.7%

Энергетика

3.3%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.6%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Финансовые услуги

-

12.5%

Технологии

SPUS
57.3%
HIBL
45.8%

Здравоохранение

SPUS
11.1%
HIBL
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
HIBL
12.9%

Промышленность

SPUS
7.0%
HIBL
11.7%

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
HIBL
3.7%

Энергетика

SPUS
3.3%
HIBL
2.2%

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
HIBL
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
HIBL
0.6%

Недвижимость

SPUS
1.4%
HIBL

-

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
HIBL
3.2%

Финансовые услуги

SPUS

-

HIBL
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPUS vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
4.26

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.61

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

8.96

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

32.84

-16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

4.26

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.14

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.24

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SPUS и HIBL

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-88.27%

+57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-31.39%

+20.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-69.66%

+46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-81.58%

+53.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.25%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-44.20%

+37.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

8.55%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и HIBL

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.00%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

21.25%

-17.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

50.46%

-39.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

66.16%

-52.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

82.16%

-62.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

91.89%

-70.61%

Сравнение комиссий SPUS и HIBL

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и HIBL

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and HIBL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.25%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 11.57% for HIBL. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: SP Funds and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор