Сравнение SPUS с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
SPUS и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 12.59% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и BOAT
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
SPUS vs. BOAT — Ранг доходности на риск
SPUS
BOAT
Сравнение SPUS c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.66 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.33 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.27 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 16.48 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.66 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.97 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и BOAT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и BOAT
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и BOAT
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -33.94% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -15.62% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.44% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -9.94% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.05% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и BOAT
Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.10%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.91% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 14.39% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 24.58% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 25.24% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 25.24% | -3.81% |