Сравнение SPUC с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
SPUC и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 18.24% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUC показывает доходность -3.92%, а VOTE немного выше – -3.84%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и VOTE
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
SPUC vs. VOTE — Ранг доходности на риск
SPUC
VOTE
Сравнение SPUC c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.57 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.30 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и VOTE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и VOTE
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и VOTE
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -25.71% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -12.07% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.68% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.34% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.59% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и VOTE
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.63% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.40% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.74% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 18.50% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 17.30% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.30% | +4.41% |