Сравнение SPUC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SPUC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 9.53% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 8.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUC показывает доходность -3.92%, а SPMO немного выше – -3.77%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPMO
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SPUC vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SPUC
SPMO
Сравнение SPUC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.96 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.90 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPMO
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPMO
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -30.95% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -12.70% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -22.74% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -7.31% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -4.66% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.60% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPMO
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.22% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 12.80% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 22.77% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.08% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.09% | +1.62% |