PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUC с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. SPUC is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, SPUC returned 13.11%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

SPUC

1 день
-0.55%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
7.42%
С начала года
9.61%
1 год
21.56%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.61%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%10.62%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%6.56%

Correlation

The correlation between SPUC and SPMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between SPUC and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUC и SPMO

Секторы
SPUC
SPMO

Технологии

39.9%
55.0%

Финансовые услуги

11.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.1%

Здравоохранение

8.2%
6.6%

Промышленность

7.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.9%

Энергетика

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPUC
39.9%
SPMO
55.0%

Финансовые услуги

SPUC
11.0%
SPMO
5.7%

Коммуникационные услуги

SPUC
10.5%
SPMO
8.1%

Потребительский циклический сектор

SPUC
9.6%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

SPUC
8.2%
SPMO
6.6%

Промышленность

SPUC
7.7%
SPMO
10.9%

Потребительский защитный сектор

SPUC
4.4%
SPMO
3.9%

Энергетика

SPUC
3.2%
SPMO
2.8%

Коммунальные услуги

SPUC
2.0%
SPMO
2.7%

Недвижимость

SPUC
1.8%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

SPUC
1.7%
SPMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с SVOLSPUC с ^GSPCSPUC с FOCPXSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPUC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.32

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.84

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.36

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

8.15

-1.88

SPUC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUC и SPMO

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-30.95%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.70%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-20.13%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-22.74%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-10.13%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.59%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.67%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и SPMO

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 3.43%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

11.67%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

20.23%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

22.58%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

20.33%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

20.83%

+0.53%

Сравнение комиссий SPUC и SPMO

SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и SPMO

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		10.03%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUC and SPMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to SPUC (3.43%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 13.11% for SPUC. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.

SPUC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 0.72% for SPMO.

SPUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор