Сравнение SPUC с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SPUC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 9.53% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SCHX
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SPUC vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SPUC
SCHX
Сравнение SPUC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.51 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.02 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SCHX
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SCHX
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -34.33% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -12.19% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -25.41% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.67% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -4.00% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.62% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SCHX
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.36% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.67% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 18.33% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 17.13% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.13% | +3.58% |