PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

SPUC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-4.97%22.64%25.37%27.50%-14.78%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

SPUC

1 день
3.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-5.58%
1 год
24.78%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий SPUC и SAMT

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.01

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.65

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.10

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

11.61

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.01

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPUC и SAMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и SAMT

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.17%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и SAMT

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-20.57%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-8.76%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-5.78%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.00%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.10%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и SAMT

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.97%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

11.91%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

17.68%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

16.78%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

16.78%

+4.93%