PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUC с QBIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUC returned 29.51% vs 35.53% for QBIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью 8.86%.

SPUC

1 день
0.37%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.65%
1 год
29.51%
3 года*
24.38%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и QBIG

2026 (YTD)20252024
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.72%22.64%-9.77%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between SPUC and QBIG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between SPUC and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUC и QBIG

Секторы
SPUC
QBIG

Технологии

36.2%
19.4%

Финансовые услуги

11.9%
14.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.9%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPUC
36.2%
QBIG
19.4%

Финансовые услуги

SPUC
11.9%
QBIG
14.8%

Коммуникационные услуги

SPUC
10.9%
QBIG
6.0%

Потребительский циклический сектор

SPUC
10.1%
QBIG
7.9%

Здравоохранение

SPUC
8.4%
QBIG

-

Промышленность

SPUC
8.1%
QBIG

-

Потребительский защитный сектор

SPUC
4.9%
QBIG

-

Энергетика

SPUC
3.5%
QBIG

-

Коммунальные услуги

SPUC
2.3%
QBIG

-

Недвижимость

SPUC
1.9%
QBIG

-

Сырьевые материалы

SPUC
1.8%
QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с spmoSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD

Доходность на риск

SPUC vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.84

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.45

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.81

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

5.66

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBIG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCQBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.85

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPUC и QBIG

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUCQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-30.33%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-19.70%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-3.28%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.01%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

6.30%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и QBIG

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 2.64%, в то время как у Invesco Top QQQ ETF (QBIG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUCQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.32%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

14.63%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

19.42%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

27.28%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

27.28%

-5.82%

Сравнение комиссий SPUC и QBIG

SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и QBIG

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.16%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Часто задаваемые вопросы

SPUC and QBIG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to SPUC (2.64%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 29.51% for SPUC. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 29.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.

SPUC has the higher dividend yield at 9.16%, compared with 0.00% for QBIG.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.29% for QBIG.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор