PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUC с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUC с QBIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUC returned 21.56% vs 20.43% for QBIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью 5.06%.

SPUC

1 день
-0.55%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
7.42%
С начала года
9.61%
1 год
21.56%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—

QBIG

1 день
-1.51%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.93%
С начала года
5.06%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и QBIG

2026 (YTD)20252024
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.61%22.64%-8.82%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		5.06%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between SPUC and QBIG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between SPUC and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUC и QBIG

Секторы
SPUC
QBIG

Технологии

39.9%
58.7%

Финансовые услуги

11.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
23.9%

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPUC
39.9%
QBIG
58.7%

Финансовые услуги

SPUC
11.0%
QBIG
10.5%

Коммуникационные услуги

SPUC
10.5%
QBIG
17.4%

Потребительский циклический сектор

SPUC
9.6%
QBIG
23.9%

Здравоохранение

SPUC
8.2%
QBIG

-

Промышленность

SPUC
7.7%
QBIG

-

Потребительский защитный сектор

SPUC
4.4%
QBIG

-

Энергетика

SPUC
3.2%
QBIG

-

Коммунальные услуги

SPUC
2.0%
QBIG

-

Недвижимость

SPUC
1.8%
QBIG

-

Сырьевые материалы

SPUC
1.7%
QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с SVOLSPUC с ^GSPCSPUC с FOCPXSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с AIPO

Доходность на риск

SPUC vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUCQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.99

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.43

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.04

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

2.93

+3.33

SPUC vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа QBIG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUC и QBIG

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUCQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-30.33%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-19.70%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.67%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.12%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

6.98%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и QBIG

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 3.43%, в то время как у Invesco Top QQQ ETF (QBIG) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUCQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.98%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

16.37%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

20.83%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

27.20%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

27.20%

-5.84%

Сравнение комиссий SPUC и QBIG

SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и QBIG

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		10.03%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Часто задаваемые вопросы

SPUC and QBIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (6.98%) compared to SPUC (3.43%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, SPUC leads with 21.56% vs 20.43% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUC has performed better with a 21.56% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.

SPUC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 0.00% for QBIG.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.29% for QBIG.

SPUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор