PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с QBIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG).

SPUC и QBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и QBIG

2026 (YTD)20252024
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%-9.77%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью -10.30%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQH

Сравнение комиссий SPUC и QBIG

И SPUC, и QBIG имеют комиссию равную 0.29%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

SPUC vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCQBIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.06

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.02

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBIG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCQBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Корреляция

Корреляция между SPUC и QBIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и QBIG

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и QBIG

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и QBIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-30.33%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-19.70%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-15.20%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.41%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

6.13%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и QBIG

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у Invesco Top QQQ ETF (QBIG) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.80%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

15.33%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

27.57%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

28.18%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

28.18%

-6.47%