Сравнение SPUC с HEQT
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPUC returned 21.30%/yr vs 12.91%/yr for HEQT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
SPUC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUC и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 9.61% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 4.91% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between SPUC and HEQT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between SPUC and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUC vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SPUC
HEQT
Сравнение SPUC c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUC | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.51 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 11.26 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUC и HEQT
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUC | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -11.51% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -5.09% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -10.57% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.32% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -2.73% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.13% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и HEQT
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUC | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 1.76% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 5.53% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 6.70% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 8.44% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 8.44% | +12.92% |
Сравнение комиссий SPUC и HEQT
SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и HEQT
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 10.03% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPUC and HEQT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUC has higher volatility (3.43%) compared to HEQT (1.76%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, SPUC leads with 21.30% vs 12.91% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUC has performed better with a 21.30% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.
SPUC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 1.19% for HEQT.
SPUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while HEQT is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUC и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор