PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с AGGH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

SPUC и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.74%22.64%25.37%27.50%-16.99%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.33%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.33%.

SPUC

1 день
0.19%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.07%
1 год
24.43%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.86%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий SPUC и AGGH

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.45

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.68

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.60

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

1.63

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.27

+0.38

Корреляция

Корреляция между SPUC и AGGH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и AGGH

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности AGGH в 7.55%

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.07%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.55%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и AGGH

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-13.26%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.50%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-1.72%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.57%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.40%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и AGGH

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

1.90%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

3.50%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

8.57%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

8.57%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

8.57%

+13.13%