PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

SPTS и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.45% соответственно.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий SPTS и XLF

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.05

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

0.19

+3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.03

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

0.05

+4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

0.16

+16.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.05

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.50

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.56

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPTS и XLF составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и XLF

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и XLF

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-82.69%

+76.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-14.79%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-25.81%

+20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-42.86%

+37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-11.89%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-20.10%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.96%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и XLF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

4.76%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

11.45%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

19.25%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

18.69%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

22.18%

-20.45%