PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с VCSH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.65%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.70% соответственно.

SPTS

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.52%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.65%

VCSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.67%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.65%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.86%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between SPTS and VCSH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.60

Over the past year, SPTS and VCSH have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

SPTS vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTSVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.51

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.95

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.35

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

13.64

+3.01

SPTS vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTS и VCSH

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-12.86%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.40%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-1.40%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-9.48%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-12.86%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.10%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.97%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и VCSH

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.65%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.42%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

1.87%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.89%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

3.35%

-1.64%

Сравнение комиссий SPTS и VCSH

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и VCSH

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VCSH в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.90%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.44%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

SPTS and VCSH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSH has higher volatility (0.65%) compared to SPTS (0.35%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs VCSH's -12.86%.

On 10-year performance, VCSH leads with 2.70% vs 1.65% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCSH has performed better with a 2.70% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VCSH.

VCSH has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.90% for SPTS.

SPTS is categorized as Government Bonds, while VCSH is Corporate Bonds. SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.04% for VCSH.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор