Сравнение SPTS с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
SPTS и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 1.71% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.09%.
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и THTA
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
SPTS vs. THTA — Ранг доходности на риск
SPTS
THTA
Сравнение SPTS c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | -0.26 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | -0.11 | +4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.23 | +4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.61 | -0.45 | +18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | -0.26 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и THTA составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и THTA
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности THTA в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.63% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и THTA
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -31.41% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -30.83% | +29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -9.20% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -7.51% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 15.67% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и THTA
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.69% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 5.39% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 29.10% | -27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 20.97% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 20.97% | -19.24% |