Сравнение SPTS с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
SPTS и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 2.93% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.38% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.38%.
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
JPLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и JPLD
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. JPLD — Ранг доходности на риск
SPTS
JPLD
Сравнение SPTS c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 2.63 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 4.05 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.03 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.61 | 19.92 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.28 | -2.79 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и JPLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и JPLD
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и JPLD
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -1.17% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.17% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.74% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.14% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.24% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и JPLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.54% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.99% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.79% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.86% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.86% | -0.13% |