PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTS с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPTS и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и IBTE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTSIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

SPTS vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTSIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

Просадки

Сравнение просадок SPTS и IBTE

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и IBTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPTSIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

0.00%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

0.00%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и IBTE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPTSIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

0.00%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

0.00%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

0.00%

+1.72%

Сравнение комиссий SPTS и IBTE

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и IBTE

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы


On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.

SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for IBTE.

SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.07% for IBTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и IBTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор