Сравнение SPTS с FOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).
SPTS и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и FOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и FOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 0.15% |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | -2.67% | 14.92% | 9.62% | 17.81% | -7.59% | 13.13% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.67%.
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
FOCT
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и FOCT
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.
Доходность на риск
SPTS vs. FOCT — Ранг доходности на риск
SPTS
FOCT
Сравнение SPTS c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | FOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.19 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 1.77 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.80 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.61 | 9.23 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.19 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и FOCT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и FOCT
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и FOCT
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и FOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -14.07% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -8.51% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -14.07% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.91% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.31% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.66% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и FOCT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 3.87% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 6.44% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 12.57% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 11.05% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 11.00% | -9.27% |