Сравнение SPTS с FOCT
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. SPTS is passively managed, while FOCT is actively managed. Over the past 5 years, SPTS returned 1.94%/yr vs 9.34%/yr for FOCT. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и FOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 8.94%.
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
FOCT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $887.91K | $2.07M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам SPTS и FOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 0.15% |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 8.94% | 14.92% | 9.62% | 17.81% | -7.59% | 13.13% | 4.94% |
Correlation
The correlation between SPTS and FOCT is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between SPTS and FOCT shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. FOCT — Ранг доходности на риск
SPTS
FOCT
Сравнение SPTS c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTS | FOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.13 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 15.05 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTS и FOCT
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и FOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -14.07% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -5.74% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -13.06% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -14.07% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.21% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.19% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и FOCT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.37%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 2.08% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 6.24% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 8.03% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 11.15% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 10.82% | -9.12% |
Сравнение комиссий SPTS и FOCT
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и FOCT
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and FOCT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCT has higher volatility (2.08%) compared to SPTS (0.37%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs FOCT's -14.07%.
On 5-year performance, FOCT leads with 9.34% vs 1.94% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.34% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.
SPTS has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for FOCT.
SPTS is categorized as Government Bonds, while FOCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.85% for FOCT.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и FOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор