Сравнение FOCT с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FOCT и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или BUFR.
Доходность
Сравнение доходности FOCT и BUFR
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 14.30%.
FOCT
9.80%
0.87%
3.67%
12.90%
N/A
N/A
BUFR
14.30%
0.80%
6.67%
18.49%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FOCT | BUFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 5.09 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 29.70 | 25.79 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 0.71% |
| Дневная вол-ть | 4.85% | 6.10% |
| Макс. просадка | -14.07% | -13.73% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCT и BUFR
FOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Корреляция
Корреляция между FOCT и BUFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCT c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и BUFR
Ни FOCT, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FOCT и BUFR
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.