Сравнение SPTS с FLRN
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.69%/yr vs 3.06%/yr for FLRN. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 1.69% против 3.06% соответственно.
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 2.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.19M | $48.65M | $39.78M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам SPTS и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.54% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between SPTS and FLRN is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. FLRN — Ранг доходности на риск
SPTS
FLRN
Сравнение SPTS c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTS | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.07 | -1.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 20.08 | -16.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 117.14 | -103.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTS и FLRN
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -14.64% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.23% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -1.43% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -2.16% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -14.64% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.81% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.04% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и FLRN
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.18% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.56% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.70% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.69% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 4.20% | -2.50% |
Сравнение комиссий SPTS и FLRN
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и FLRN
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FLRN в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.39% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and FLRN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.37%) compared to FLRN (0.18%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs FLRN's -14.64%.
On 10-year performance, FLRN leads with 3.06% vs 1.69% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLRN has performed better with a 3.06% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.
FLRN has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.86% for SPTS.
SPTS is categorized as Government Bonds, while FLRN is Ultrashort Bond. SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while FLRN tracks Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.15% for FLRN.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор