PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с FLRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

SPTS и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.99% соответственно.

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий SPTS и FLRN

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.58

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

3.22

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.10

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.21

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.61

26.30

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.58

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

2.39

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между SPTS и FLRN составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и FLRN

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FLRN в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.69%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и FLRN

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-14.64%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.43%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-2.16%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-14.64%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.85%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.17%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и FLRN

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.37%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.54%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.82%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.69%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

4.21%

-2.48%