PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRN с VUBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRN и VUBFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности FLRN и VUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.12%
22.12%
FLRN
VUBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRN:

7.67

VUBFX:

5.85

Коэф-т Сортино

FLRN:

14.50

VUBFX:

10.92

Коэф-т Омега

FLRN:

4.40

VUBFX:

3.38

Коэф-т Кальмара

FLRN:

14.31

VUBFX:

27.95

Коэф-т Мартина

FLRN:

178.87

VUBFX:

122.39

Индекс Язвы

FLRN:

0.04%

VUBFX:

0.05%

Дневная вол-ть

FLRN:

0.85%

VUBFX:

0.95%

Макс. просадка

FLRN:

-14.64%

VUBFX:

-1.86%

Текущая просадка

FLRN:

0.00%

VUBFX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VUBFX с доходностью 5.43%.


FLRN

С начала года

6.18%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.42%

5 лет

3.01%

10 лет

2.43%

VUBFX

С начала года

5.43%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.02%

1 год

5.54%

5 лет

2.48%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRN и VUBFX

FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
График комиссии VUBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRN c VUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRN, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.675.85
Коэффициент Сортино FLRN, с текущим значением в 14.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0014.5010.92
Коэффициент Омега FLRN, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.403.38
Коэффициент Кальмара FLRN, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.3127.95
Коэффициент Мартина FLRN, с текущим значением в 178.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00178.87122.39
FLRN
VUBFX

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 7.67, что выше коэффициента Шарпа VUBFX равного 5.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и VUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.67
5.85
FLRN
VUBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и VUBFX

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VUBFX в 4.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.68%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
4.57%4.05%1.28%0.53%1.53%2.57%2.13%1.41%0.98%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и VUBFX

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VUBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.00%
FLRN
VUBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и VUBFX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.20%, в то время как у Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20%
0.31%
FLRN
VUBFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab