Сравнение FLRN с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRN и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRN и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.56% соответственно.
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и VUBFX
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRN vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FLRN
VUBFX
Сравнение FLRN c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRN | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 5.18 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 10.17 | -7.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 3.60 | -1.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 14.46 | -11.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | 65.22 | -38.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRN | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 5.18 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 3.34 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 3.07 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.06 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между FLRN и VUBFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и VUBFX
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и VUBFX
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRN | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -1.86% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.30% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -1.86% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -1.86% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.10% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.17% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.07% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и VUBFX
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRN | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.55% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 0.84% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.98% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 0.84% | +3.37% |