Сравнение FLRN с VUBFX
FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) and VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) are both funds - FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index, while VUBFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FLRN returned 3.06%/yr vs 2.65%/yr for VUBFX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VUBFX.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и VUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VUBFX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.65% соответственно.
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 2.48%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- 2.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.19M | $48.65M | $39.78M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLRN и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.54% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 1.99% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Correlation
The correlation between FLRN and VUBFX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRN vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FLRN
VUBFX
Сравнение FLRN c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRN | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.07 | 3.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.08 | 13.51 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 117.14 | 71.05 | +46.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRN и VUBFX
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRN | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -1.86% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.30% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -0.30% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -1.86% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -1.86% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.17% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и VUBFX
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRN | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.32% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.62% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 0.81% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.00% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.84% | +3.36% |
Сравнение комиссий FLRN и VUBFX
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и VUBFX
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что сопоставимо с доходностью VUBFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.39% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.36% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRN and VUBFX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUBFX has higher volatility (0.32%) compared to FLRN (0.18%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs VUBFX's -1.86%.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 5.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRN и VUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор