Сравнение FLRN с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FLRN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRN или BND.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и BND
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.41% соответственно.
FLRN
5.68%
0.47%
2.87%
6.54%
2.98%
2.38%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| FLRN | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 7.71 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 14.54 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 4.35 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 14.49 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 180.72 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 0.86% | 5.66% |
| Макс. просадка | -14.64% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и BND
FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FLRN и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLRN c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и BND
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.86% | 5.68% | 1.95% | 0.40% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.63% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и BND
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и BND
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.