Сравнение FLRN с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FLRN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRN или BND.
Основные характеристики
| FLRN | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 7.20% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.47% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.67% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.07% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | 7.05 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 0.97% | 6.60% |
| Макс. просадка | -14.64% | -18.84% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между FLRN и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и BND
С начала года, FLRN показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и BND
FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLRN c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и BND
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.83% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и BND
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и BND
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.14%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.