PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FLRN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.98% против 1.68% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с VTIP
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий FLRN и BND

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

FLRN vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.93

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.32

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.16

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.75

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

4.78

+21.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.93

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.04

+2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.30

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между FLRN и BND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и BND

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и BND

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-18.58%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.44%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-17.91%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-18.58%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.54%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.07%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.90%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и BND

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.63%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

2.52%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

4.30%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

6.00%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

5.52%

-1.31%