Сравнение SPTS с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
SPTS и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.71% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и BNDD
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
SPTS vs. BNDD — Ранг доходности на риск
SPTS
BNDD
Сравнение SPTS c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | -0.49 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | -0.58 | +4.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.93 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | -0.45 | +5.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | -0.68 | +17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.49 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.35 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и BNDD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и BNDD
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и BNDD
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -30.87% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -10.93% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -27.13% | +26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -19.04% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 7.27% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и BNDD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 3.47% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 8.07% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 12.39% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 13.55% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 13.55% | -11.82% |