Сравнение SPTS с BNDD
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. SPTS is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, SPTS returned 4.33%/yr vs -3.59%/yr for BNDD. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPTS charges 0.03%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 2.81%.
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
BNDD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $728.37K | $4.32M | $3.17M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам SPTS и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.68% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 2.81% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.63% |
Correlation
The correlation between SPTS and BNDD is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. BNDD — Ранг доходности на риск
SPTS
BNDD
Сравнение SPTS c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTS | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.04 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 0.08 | +13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTS и BNDD
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -30.87% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -6.09% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -17.70% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.56% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -19.56% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.92% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и BNDD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.37%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 2.66% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 6.90% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 10.21% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 13.25% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 13.25% | -11.55% |
Сравнение комиссий SPTS и BNDD
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и BNDD
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BNDD в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.68% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and BNDD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.66%) compared to SPTS (0.37%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs BNDD's -30.87%.
On 3-year performance, SPTS leads with 4.33% vs -3.59% for BNDD. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPTS has performed better with a 4.33% return vs -3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
SPTS has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.68% for BNDD.
They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 1.02% for BNDD.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор