PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с USVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 12.61%/yr vs 10.09%/yr for USVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 19.39%.

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%

USVM

1 день
0.54%
1 месяц
4.62%
С начала года
19.39%
6 месяцев
17.30%
1 год
32.30%
3 года*
20.99%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%5.07%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		19.39%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between SPTM and USVM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between SPTM and USVM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPTM и USVM

Секторы
SPTM
USVM

Технологии

37.4%
12.5%

Финансовые услуги

11.4%
21.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.5%

Промышленность

8.9%
12.4%

Здравоохранение

8.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

3.3%
4.0%

Недвижимость

2.2%
12.1%

Коммунальные услуги

2.1%
5.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

SPTM
37.4%
USVM
12.5%

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
USVM
21.6%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
USVM
11.3%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
USVM
2.5%

Промышленность

SPTM
8.9%
USVM
12.4%

Здравоохранение

SPTM
8.4%
USVM
11.3%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
USVM
4.8%

Энергетика

SPTM
3.3%
USVM
4.0%

Недвижимость

SPTM
2.2%
USVM
12.1%

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
USVM
5.9%

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
USVM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SPTM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.17

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.14

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.88

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

14.62

-2.89

SPTM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и USVM

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-42.38%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.36%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-24.34%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-25.27%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

0.00%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-7.85%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.22%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и USVM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.08%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.04%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.95%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

19.63%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.96%

-3.92%

Сравнение комиссий SPTM и USVM

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и USVM

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and USVM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (4.77%) compared to USVM (4.08%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.61% vs 10.09% for USVM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.61% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.08% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while USVM is Momentum. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор