PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с USVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 13.47%/yr vs 9.96%/yr for USVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 16.40%.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%4.97%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between SPTM and USVM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between SPTM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и USVM

Секторы
SPTM
USVM

Технологии

34.0%
11.6%

Финансовые услуги

12.1%
22.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.1%

Промышленность

9.4%
12.1%

Здравоохранение

8.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
6.4%

Недвижимость

2.3%
11.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

SPTM
34.0%
USVM
11.6%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
USVM
22.0%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
USVM
2.8%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
USVM
11.1%

Промышленность

SPTM
9.4%
USVM
12.1%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
USVM
11.0%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
USVM
5.0%

Энергетика

SPTM
3.7%
USVM
4.4%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
USVM
6.4%

Недвижимость

SPTM
2.3%
USVM
11.9%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
USVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SPTM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.18

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.14

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.89

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.65

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPTM и USVM

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-42.38%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.36%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-24.34%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-25.27%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.90%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.22%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и USVM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 2.82%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.32%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

10.76%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.93%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

19.65%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.01%

-3.98%

Сравнение комиссий SPTM и USVM

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и USVM

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and USVM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.32%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.47% vs 9.96% for USVM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.47% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.03% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while USVM is Momentum. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.29% for USVM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор