PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с UJUN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 12.61%/yr vs 5.89%/yr for UJUN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 1.94%.

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%

UJUN

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.05%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%18.10%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.20%

Correlation

The correlation between SPTM and UJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between SPTM and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и UJUN

Секторы
SPTM
UJUN

Технологии

37.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.8%

Промышленность

8.9%
7.9%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

SPTM
37.4%
UJUN
38.4%

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
UJUN
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
UJUN
10.0%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
UJUN
10.8%

Промышленность

SPTM
8.9%
UJUN
7.9%

Здравоохранение

SPTM
8.4%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
UJUN
4.6%

Энергетика

SPTM
3.3%
UJUN
3.2%

Недвижимость

SPTM
2.2%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
UJUN
2.1%

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
UJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

SPTM vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.77

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.85

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

14.67

-2.94

SPTM vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и UJUN

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-13.73%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-2.84%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-11.24%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-11.96%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.63%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-2.06%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.55%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и UJUN

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.24%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

3.88%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

4.58%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

8.38%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

8.77%

+9.27%

Сравнение комиссий SPTM и UJUN

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и UJUN

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and UJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (4.77%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.61% vs 5.89% for UJUN. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.61% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for UJUN.

SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.79% for UJUN.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор