PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTM с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTM и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.15%16.93%23.87%25.55%-10.17%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.


SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.48%
1 год
34.66%
3 года*
22.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий SPTM и SAMT

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

SPTM vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTMSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.01

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.65

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.10

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

11.61

-4.33

SPTM vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTMSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между SPTM и SAMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и SAMT

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SAMT в 0.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и SAMT

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


SPTMSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-20.57%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.76%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.78%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.00%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.10%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и SAMT

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPTMSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.91%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.68%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.78%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.78%

+1.25%