PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с RAFE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 12.61%/yr vs 11.13%/yr for RAFE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%1.17%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.50%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%

Correlation

The correlation between SPTM and RAFE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between SPTM and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

SPTM vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.48

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.46

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.81

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

14.74

-3.01

SPTM vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и RAFE

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-35.74%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.46%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-16.36%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.28%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.21%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.17%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и RAFE

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.71%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.70%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.51%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.10%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.39%

-1.35%

Сравнение комиссий SPTM и RAFE

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и RAFE

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and RAFE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (4.77%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.61% vs 11.13% for RAFE. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.61% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.08% for SPTM.

SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор