PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 13.47%/yr vs 13.58%/yr for PBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTM показывает доходность 11.57%, а PBUS немного ниже – 11.31%.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

PBUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.14%
3 года*
22.81%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%7.58%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		11.31%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between SPTM and PBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between SPTM and PBUS shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPTM и PBUS

Секторы
SPTM
PBUS

Технологии

34.0%
35.4%

Финансовые услуги

12.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

9.4%
8.6%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

SPTM
34.0%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
PBUS
11.6%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
PBUS
10.1%

Промышленность

SPTM
9.4%
PBUS
8.6%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
PBUS
4.8%

Энергетика

SPTM
3.7%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
PBUS
2.3%

Недвижимость

SPTM
2.3%
PBUS
1.9%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

SPTM vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.34

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.20

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.13

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.18

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SPTM и PBUS

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-33.15%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.02%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-19.07%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-25.40%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.21%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.13%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и PBUS

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 2.82% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.13%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.06%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.05%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.33%

-1.30%

Сравнение комиссий SPTM и PBUS

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и PBUS

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPTM and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (2.88%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.58% vs 13.47% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.58% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for PBUS.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.98% for PBUS.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while PBUS is Large Cap Growth Equities. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.04% for PBUS.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор