Сравнение SPTM с PBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS).
SPTM и PBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и PBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTM и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 7.58% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью -3.79%.
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и PBUS
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTM vs. PBUS — Ранг доходности на риск
SPTM
PBUS
Сравнение SPTM c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTM | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.09 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTM | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPTM и PBUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и PBUS
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности PBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и PBUS
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и PBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTM | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -33.15% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.11% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -25.40% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.69% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -5.22% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и PBUS
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 5.35% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTM | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.66% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.48% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.05% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.45% | -1.42% |