PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTM с MMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).

SPTM и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-2.62%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у MMTM с доходностью -2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 13.90%, а акции MMTM немного отстают с 13.89%.

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%

MMTM

1 день
1.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.30%
1 год
18.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLU

Сравнение комиссий SPTM и MMTM

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

SPTM vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMMMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

6.58

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.86

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между SPTM и MMTM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и MMTM

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности MMTM в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и MMTM

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и MMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTMMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-33.85%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.12%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-23.72%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.85%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.57%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.24%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.87%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и MMTM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 5.35%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTMMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.53%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.12%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

21.28%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.29%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.68%

-0.65%