PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с MMTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.23%/yr vs 15.14%/yr for MMTM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции MMTM немного отстают с 15.14%.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

MMTM

1 день
0.92%
1 месяц
3.08%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.01%
1 год
25.56%
3 года*
22.98%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		10.17%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%

Correlation

The correlation between SPTM and MMTM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.78

The correlation between SPTM and MMTM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPTM и MMTM

Секторы
SPTM
MMTM

Технологии

34.0%
29.5%

Финансовые услуги

12.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.4%

Промышленность

9.4%
7.6%

Здравоохранение

8.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.7%

Энергетика

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

2.3%
3.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

SPTM
34.0%
MMTM
29.5%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
MMTM
16.0%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
MMTM
7.7%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
MMTM
12.4%

Промышленность

SPTM
9.4%
MMTM
7.6%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
MMTM
10.8%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
MMTM
6.7%

Энергетика

SPTM
3.7%
MMTM
1.7%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
MMTM
2.6%

Недвижимость

SPTM
2.3%
MMTM
3.1%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
MMTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с VFMOMMTM с VLUMMTM с QQQ

Доходность на риск

SPTM vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.81

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.50

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.59

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

11.74

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа MMTM равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.81

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SPTM и MMTM

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-33.85%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.89%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-22.08%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-23.72%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.85%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.56%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.20%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.18%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и MMTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.48%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

10.75%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.20%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.20%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.65%

-0.62%

Сравнение комиссий SPTM и MMTM

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и MMTM

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPTM and MMTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (2.82%) compared to MMTM (2.48%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs MMTM's -33.85%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.23% vs 15.14% for MMTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.23% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for MMTM.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.78% for MMTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while MMTM is Momentum. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.12% for MMTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор