Сравнение MMTM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco QQQ (QQQ).
MMTM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или QQQ.
Основные характеристики
| MMTM | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.36% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 39.97% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | 11.07% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.22% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.61% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 16.98 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 17.31% |
| Макс. просадка | -33.85% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и QQQ
С начала года, MMTM показывает доходность 32.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции MMTM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.61% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и QQQ
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и QQQ
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и QQQ
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и QQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.47%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.