PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с DFUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SPTM is passively managed, while DFUV is actively managed. Over the past 3 years, SPTM returned 22.16%/yr vs 20.09%/yr for DFUV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 17.64%.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

DFUV

1 день
0.59%
1 месяц
4.90%
С начала года
17.64%
6 месяцев
19.13%
1 год
36.14%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и DFUV

2026 (YTD)2025202420232022
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-2.30%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.64%15.77%11.79%13.25%1.22%

Correlation

The correlation between SPTM and DFUV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.83

The correlation between SPTM and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и DFUV

Секторы
SPTM
DFUV

Технологии

34.0%
15.7%

Финансовые услуги

12.1%
21.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.2%

Промышленность

9.4%
13.6%

Здравоохранение

8.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Энергетика

3.7%
12.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

2.3%
0.4%

Сырьевые материалы

2.0%
6.0%

Технологии

SPTM
34.0%
DFUV
15.7%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
DFUV
21.9%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
DFUV
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
DFUV
7.2%

Промышленность

SPTM
9.4%
DFUV
13.6%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
DFUV
13.7%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
DFUV
3.4%

Энергетика

SPTM
3.7%
DFUV
12.9%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
DFUV
0.1%

Недвижимость

SPTM
2.3%
DFUV
0.4%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
DFUV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS

Доходность на риск

SPTM vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMDFUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.09

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.28

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

6.05

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

21.94

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUV равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMDFUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.91

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SPTM и DFUV

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и DFUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-17.60%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.01%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-17.60%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-3.64%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.65%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и DFUV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 2.82%, в то время как у Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.97%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.48%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.78%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.23%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.23%

+1.80%

Сравнение комиссий SPTM и DFUV

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и DFUV

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFUV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.34%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and DFUV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (2.97%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs DFUV's -17.60%.

On 3-year performance, SPTM leads with 22.16% vs 20.09% for DFUV. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 22.16% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.03% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFUV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.21% for DFUV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и DFUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор