PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с XLF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

SPTL и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.33%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.10%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -0.84% против 12.53% соответственно.

SPTL

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-0.63%
1 год
0.15%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.84%

XLF

1 день
0.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-6.36%
1 год
0.27%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий SPTL и XLF

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.01

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.15

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.07

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

0.22

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.51

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPTL и XLF составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и XLF

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.15%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и XLF

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-82.69%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-14.79%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-25.81%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-42.86%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.42%

-11.73%

-24.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-20.10%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.01%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и XLF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.54%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.71%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

11.42%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

19.25%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

18.68%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

22.18%

-8.21%