PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SPTL и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.13%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -0.88% против 2.41% соответственно.

SPTL

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.88%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий SPTL и USFR

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

14.37

-14.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

42.77

-42.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

10.64

-9.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

103.21

-103.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

658.56

-658.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

14.37

-14.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

8.63

-8.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

3.00

-3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.57

-1.33

Корреляция

Корреляция между SPTL и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и USFR

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и USFR

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-1.36%

-44.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-0.04%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-0.18%

-40.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-0.80%

-45.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

0.00%

-36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-0.16%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

0.01%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и USFR

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.08%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

0.19%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

0.29%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

0.41%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

0.81%

+13.17%