Сравнение SPTL с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
SPTL и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTL и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.01% | 5.28% | -6.23% | 11.63% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.09%.
SPTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.87%
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и THTA
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
SPTL vs. THTA — Ранг доходности на риск
SPTL
THTA
Сравнение SPTL c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.26 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | -0.11 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.23 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.45 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и THTA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и THTA
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности THTA в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.15% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и THTA
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -31.41% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -30.83% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -9.20% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -7.51% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 15.67% | -11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и THTA
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.69% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 5.39% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 29.10% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.97% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 20.97% | -6.99% |