PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPTL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.13%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -0.88% против 8.45% соответственно.

SPTL

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.88%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPTL и SPYD

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.49

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.78

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.59

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

2.09

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.48

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPTL и SPYD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и SPYD

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и SPYD

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-46.42%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-12.35%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-22.25%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-46.42%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-4.70%

-32.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-6.24%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.47%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и SPYD

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.03%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

8.61%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

15.67%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.24%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

19.80%

-5.82%