Сравнение SPTL с IBTE
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPTL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- -1.04%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTL и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.80% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. IBTE — Ранг доходности на риск
SPTL
IBTE
Сравнение SPTL c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и IBTE
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | 0.00% | -46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | 0.00% | -36.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | 0.00% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 0.00% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 0.00% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 0.00% | +13.94% |
Сравнение комиссий SPTL и IBTE
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и IBTE
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.21% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
SPTL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for IBTE.
SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор