PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с GOVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с GOVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI).

SPTL и GOVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и GOVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и GOVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.13%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям GOVI по среднегодовой доходности: -0.88% против 0.08% соответственно.

SPTL

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.88%

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с BONDGOVI с VGTGOVI с IUSB

Сравнение комиссий SPTL и GOVI

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. GOVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c GOVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLGOVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.15

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.25

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.28

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

0.65

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. GOVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GOVI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и GOVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLGOVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPTL и GOVI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и GOVI

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GOVI в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и GOVI

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и GOVI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLGOVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-32.70%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-5.83%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-28.30%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-32.70%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-22.15%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-9.53%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.52%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и GOVI

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLGOVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.69%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

4.43%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

7.51%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

9.85%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

9.10%

+4.88%