PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с GOVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTL с GOVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index while GOVI tracks the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.04%/yr vs -0.05%/yr for GOVI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for GOVI.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и GOVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям GOVI по среднегодовой доходности: -1.04% против -0.05% соответственно.

SPTL

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.00%
1 год
3.88%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
-1.04%

GOVI

1 день
0.20%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.80%
1 год
3.44%
3 года*
0.97%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTL и GOVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.19%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-0.34%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%

Correlation

The correlation between SPTL and GOVI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.95

The correlation between SPTL and GOVI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с IUSBGOVI с VGT

Доходность на риск

SPTL vs. GOVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c GOVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLGOVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.53

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.81

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.63

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

1.76

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. GOVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOVI равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и GOVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLGOVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPTL и GOVI

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и GOVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTLGOVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-32.70%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-5.45%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-11.58%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-28.30%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-32.70%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.75%

-22.22%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-9.65%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.95%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и GOVI

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTLGOVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.03%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

4.54%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

6.58%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

9.86%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

9.10%

+4.84%

Сравнение комиссий SPTL и GOVI

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и GOVI

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности GOVI в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPTL and GOVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTL has higher volatility (2.60%) compared to GOVI (2.03%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs GOVI's -32.70%.

On 10-year performance, GOVI leads with -0.05% vs -1.04% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GOVI has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOVI has performed better with a -0.05% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GOVI.

SPTL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.82% for GOVI.

SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.15% for GOVI.

GOVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTL и GOVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор