PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVI с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - GOVI is a Government Bonds fund tracking the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVI returned -0.10%/yr vs 1.94%/yr for IUSB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GOVI charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: -0.10% против 1.94% соответственно.

GOVI

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVI и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-0.55%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Correlation

The correlation between GOVI and IUSB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.83

The correlation between GOVI and IUSB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GOVI и IUSB

Секторы
GOVI
IUSB

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GOVI
0.0%
IUSB

-

Сырьевые материалы

GOVI

-

IUSB

-

Коммуникационные услуги

GOVI

-

IUSB

-

Потребительский циклический сектор

GOVI

-

IUSB

-

Потребительский защитный сектор

GOVI

-

IUSB

-

Энергетика

GOVI

-

IUSB
100.0%

Здравоохранение

GOVI

-

IUSB

-

Промышленность

GOVI

-

IUSB

-

Недвижимость

GOVI

-

IUSB

-

Технологии

GOVI

-

IUSB

-

Коммунальные услуги

GOVI

-

IUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с VGT
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

GOVI vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.54

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.30

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.20

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

6.68

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.54

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GOVI и IUSB

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVIIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-17.90%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-2.53%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-5.82%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-17.87%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-17.90%

-14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-1.33%

-21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-3.59%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.83%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и IUSB

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVIIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.24%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

2.62%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

3.62%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

5.79%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

5.04%

+4.06%

Сравнение комиссий GOVI и IUSB

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и IUSB

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GOVI and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVI has higher volatility (2.04%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs IUSB's -17.90%.

On 10-year performance, IUSB leads with 1.94% vs -0.10% for GOVI. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSB has performed better with a 1.94% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for GOVI.

IUSB has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.83% for GOVI.

GOVI is categorized as Government Bonds, while IUSB is Intermediate Core-Plus Bond. GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GOVI and 0.06% for IUSB.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVI и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор