PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с IUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

GOVI и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 0.08% против 2.08% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с ^GSPCGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Сравнение комиссий GOVI и IUSB

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

GOVI vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.08

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.52

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.89

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

5.81

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.08

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между GOVI и IUSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и IUSB

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IUSB в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и IUSB

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-17.90%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-2.49%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-17.87%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-17.90%

-14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-1.67%

-20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-3.62%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.81%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и IUSB

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.63%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

2.41%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

4.13%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

5.77%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

5.03%

+4.07%