Сравнение GOVI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GOVI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVI или BND.
Корреляция
Корреляция между GOVI и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOVI и BND
Основные характеристики
GOVI:
0.28
BND:
0.91
GOVI:
0.45
BND:
1.32
GOVI:
1.05
BND:
1.16
GOVI:
0.09
BND:
0.35
GOVI:
0.56
BND:
2.26
GOVI:
4.37%
BND:
2.08%
GOVI:
8.86%
BND:
5.18%
GOVI:
-32.70%
BND:
-18.84%
GOVI:
-24.70%
BND:
-7.97%
Доходность по периодам
С начала года, GOVI показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.13% против 1.34% соответственно.
GOVI
2.10%
2.04%
-3.85%
2.79%
-3.45%
0.13%
BND
1.53%
1.38%
-0.82%
4.96%
-0.59%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVI и BND
GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GOVI и BND
GOVI
BND
Сравнение GOVI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVI и BND
Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.26% | 3.57% | 2.88% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% | 2.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GOVI и BND
Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVI и BND
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.