PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с BND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GOVI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		0.11%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.31%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.10% против 1.70% соответственно.

GOVI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.21%
1 год
1.61%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
0.10%

BND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.27%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGTGOVI с IUSB
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий GOVI и BND

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

GOVI vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.00

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.42

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.71

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

4.64

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между GOVI и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и BND

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BND в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.80%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и BND

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-18.58%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-2.44%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-17.91%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-18.58%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-2.32%

-19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-3.07%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.90%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и BND

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.65%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

2.51%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

4.29%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

6.00%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

5.52%

+3.58%