PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и S&P 500 Index (^GSPC).

GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GOVI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.08% против 12.24% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGTGOVI с IUSB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GOVI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.92

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.41

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.41

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

6.61

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.61

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между GOVI и ^GSPC составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок GOVI и ^GSPC

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-56.78%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-12.14%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-25.43%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-33.92%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-5.78%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-10.75%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.37%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

9.55%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

18.33%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

16.90%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

18.05%

-8.95%