Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) показал доход в -0.06% с начала года и 1.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOVI составила 0.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GOVI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF: годовая альфа составляет 4.99%, бета — -0.15, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 12.10.2007.

• Этот ETF участвовал в 3.88% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -13.28%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GOVI составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

GOVI имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF составляет 22.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.