PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

GOVI — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). GOVI запущен 11 окт. 2007 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

11 окт. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GOVI составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GOVI с SPY GOVI с ^GSPC GOVI с VGT GOVI с BOND GOVI с SPTL GOVI с GOVT GOVI с BND GOVI с VTI GOVI с SCHZ GOVI с IUSB
Популярные сравнения:
GOVI с SPY GOVI с ^GSPC GOVI с VGT GOVI с BOND GOVI с SPTL GOVI с GOVT GOVI с BND GOVI с VTI GOVI с SCHZ GOVI с IUSB

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) показал доход в 1.32% с начала года и 1.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOVI составила 0.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

GOVI

С начала года

1.32%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.34%

1 год

1.36%

5 лет

-5.31%

10 лет

0.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%3.63%-0.38%-0.19%-2.28%1.32%
2024-0.80%-1.76%0.79%-4.34%2.18%1.42%2.86%1.71%1.56%-3.92%1.25%-3.56%-2.94%
20234.46%-3.56%4.08%0.47%-1.88%-0.59%-1.21%-1.56%-4.77%-3.04%6.22%5.41%3.32%
2022-2.54%-0.73%-4.22%-5.80%-0.40%-1.15%2.52%-3.69%-5.58%-3.07%4.51%-1.40%-19.97%
2021-2.01%-3.46%-3.25%1.51%0.06%2.41%2.25%-0.25%-1.97%0.72%1.56%-1.17%-3.76%
20204.65%4.73%4.60%0.96%-1.09%0.34%2.39%-2.82%0.47%-2.08%0.80%-0.70%12.56%
20190.59%-0.79%3.46%-1.16%4.54%0.91%0.22%6.53%-1.75%-0.41%-0.67%-1.54%10.00%
2018-2.51%-1.52%1.78%-1.48%1.34%0.21%-0.92%1.01%-1.55%-1.45%1.24%3.76%-0.28%
20170.58%1.08%-0.31%1.08%1.13%0.08%-0.04%2.04%-1.55%-0.11%0.17%0.77%4.97%
20163.37%2.00%0.08%-0.43%0.34%4.34%0.83%-0.85%-0.74%-2.48%-5.08%-0.39%0.64%
20155.42%-3.64%0.87%-1.54%-1.10%-2.19%2.60%-0.54%1.84%-0.61%-0.55%-0.10%0.15%
20143.66%0.54%0.08%1.23%2.00%-0.21%0.17%2.78%-1.40%1.91%1.80%1.61%15.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOVI составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GOVI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: -0.54
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.96$0.83$0.57$0.42$0.39$0.68$0.69$0.66$0.64$0.69$0.76

Дивидендный доход

3.63%3.57%2.88%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%2.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.08$0.08$0.08$0.00$0.34
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.10$0.96
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.11$0.83
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.57
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2020$0.05$0.05$0.05$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.68
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.69
2017$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.66
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.64
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.69
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF составляет 25.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.7%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-16.67%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.30119 авг. 2010 г.412
-11.72%26 июл. 2012 г.2795 сент. 2013 г.27914 окт. 2014 г.558
-11.23%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.61531 мая 2019 г.728
-10.2%1 сент. 2010 г.1118 февр. 2011 г.1212 авг. 2011 г.232

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...