PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

GOVI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.08% против 13.69% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGTGOVI с IUSB
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий GOVI и VTI

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

GOVI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.98

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.52

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.54

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

7.30

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.61

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между GOVI и VTI составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и VTI

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и VTI

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-55.45%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-12.30%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-25.36%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-35.00%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-5.54%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.08%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и VTI

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.48%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

9.75%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

19.02%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

17.41%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

18.29%

-9.19%