Сравнение GOVI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GOVI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVI или VTI.
Корреляция
Корреляция между GOVI и VTI составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GOVI и VTI
Основные характеристики
GOVI:
0.21
VTI:
1.78
GOVI:
0.36
VTI:
2.41
GOVI:
1.04
VTI:
1.33
GOVI:
0.06
VTI:
2.68
GOVI:
0.43
VTI:
10.67
GOVI:
4.35%
VTI:
2.15%
GOVI:
8.83%
VTI:
12.90%
GOVI:
-32.70%
VTI:
-55.45%
GOVI:
-25.28%
VTI:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, GOVI показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.11% против 12.64% соответственно.
GOVI
1.33%
0.92%
-4.12%
2.12%
-3.60%
0.11%
VTI
4.03%
0.79%
10.68%
23.73%
13.92%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVI и VTI
GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GOVI и VTI
GOVI
VTI
Сравнение GOVI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVI и VTI
Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.28% | 3.57% | 2.88% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% | 2.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GOVI и VTI
Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVI и VTI
Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.