PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVI с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с BOND

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

GOVI и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVI или BOND.

Корреляция

Корреляция между GOVI и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVI:

0.15

BOND:

0.85

Коэф-т Сортино

GOVI:

0.40

BOND:

1.39

Коэф-т Омега

GOVI:

1.05

BOND:

1.17

Коэф-т Кальмара

GOVI:

0.08

BOND:

0.50

Коэф-т Мартина

GOVI:

0.45

BOND:

2.67

Индекс Язвы

GOVI:

4.86%

BOND:

2.01%

Дневная вол-ть

GOVI:

9.17%

BOND:

5.65%

Макс. просадка

GOVI:

-32.70%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

GOVI:

-25.28%

BOND:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 0.44% против 1.93% соответственно.

GOVI

С начала года

1.32%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.34%

1 год

1.36%

5 лет

-5.31%

10 лет

0.44%

BOND

С начала года

2.11%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.07%

5 лет

0.12%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOVI и BOND

GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVI и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг риск-скорректированной доходности GOVI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVI c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и BOND

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BOND в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.63%3.57%2.88%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%2.30%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.11%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и BOND

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и BOND

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...