PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTL с ENB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPTL returned -1.12%/yr vs 9.33%/yr for ENB. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: -1.12% против 9.33% соответственно.

SPTL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.61%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.12%

ENB

1 день
-0.76%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.83%
6 месяцев
20.17%
1 год
27.79%
3 года*
21.89%
5 лет*
14.70%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTL и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.73%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
ENB
Enbridge Inc.		20.83%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Correlation

The correlation between SPTL and ENB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.13

The correlation between SPTL and ENB shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

SPTL vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.67

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.40

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.96

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

7.46

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.67

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.38

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SPTL и ENB

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTLENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-46.35%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-9.10%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-15.78%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-28.32%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-44.07%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-2.98%

-34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-10.83%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.63%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и ENB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.53%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTLENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

5.79%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

12.87%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

16.13%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

18.63%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

24.33%

-10.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и ENB

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности ENB в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.93%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.23%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPTL and ENB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENB has higher volatility (5.79%) compared to SPTL (2.53%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs ENB's -46.35%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTL и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор