Сравнение SPTL с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
SPTL и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTL и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -1.56% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и BNDD
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
SPTL vs. BNDD — Ранг доходности на риск
SPTL
BNDD
Сравнение SPTL c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.49 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.58 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.45 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.68 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.35 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и BNDD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и BNDD
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и BNDD
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -30.87% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -10.93% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -27.13% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -19.04% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 7.27% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и BNDD
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеют волатильность 3.50% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.47% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 8.07% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 12.39% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 13.55% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.55% | +0.43% |