Сравнение SPTI с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
SPTI и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTI и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -0.75% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и XONE
SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTI vs. XONE — Ранг доходности на риск
SPTI
XONE
Сравнение SPTI c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTI | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 6.31 | -5.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 13.53 | -12.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.03 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 19.73 | -18.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 88.12 | -82.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 6.31 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 4.94 | -4.38 |
Корреляция
Корреляция между SPTI и XONE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и XONE
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и XONE
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -0.40% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.20% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.01% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.05% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.04% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и XONE
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.21% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 0.34% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 0.61% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 0.87% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 0.87% | +3.49% |