PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

SPTI и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 1.40% против 12.45% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQ
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий SPTI и XLF

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.05

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.19

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.05

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

0.16

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.05

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между SPTI и XLF составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и XLF

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и XLF

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTIXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-82.69%

+66.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-14.79%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-25.81%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-42.86%

+26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-11.89%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-20.10%

+17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.96%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и XLF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTIXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.76%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

11.45%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

19.25%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

18.69%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

22.18%

-17.82%