PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTI с SHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SPTI tracks the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index while SHV tracks the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTI returned 1.36%/yr vs 2.22%/yr for SHV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SPTI charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SHV.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.22% соответственно.

SPTI

1 день
0.11%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.18%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.36%

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.32%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTI и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.31%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.43%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between SPTI and SHV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.18

The correlation between SPTI and SHV shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYG
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

SPTI vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTISHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
19.49

-18.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
149.54

-148.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

53.77

-52.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

431.38

-430.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2,419.80

-2,416.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTISHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

19.49

-18.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

11.56

-11.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

8.08

-7.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

4.50

-3.95

Просадки

Сравнение просадок SPTI и SHV

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTISHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-0.45%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.01%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-0.03%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-0.40%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-0.45%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

0.00%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-0.03%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.00%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и SHV

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTISHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.05%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

0.12%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

0.20%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

0.29%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

0.28%

+4.09%

Сравнение комиссий SPTI и SHV

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и SHV

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что сопоставимо с доходностью SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

SPTI and SHV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTI has higher volatility (1.06%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs SHV's -0.45%.

On 10-year performance, SHV leads with 2.22% vs 1.36% for SPTI. On fees, SPTI is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHV has performed better with a 2.22% return vs 1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTI is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.

SPTI has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.83% for SHV.

SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SPTI and 0.15% for SHV.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTI и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор