PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHV с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SHV и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHV и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHV и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		0.82%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.41% соответственно.

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.17%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Treasury Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с GSY
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с VGSHUSFR с TBIL

Сравнение комиссий SHV и USFR

И SHV, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

SHV vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

14.37

+5.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

152.74

42.77

+109.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

54.89

10.64

+44.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

441.44

103.21

+338.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,481.17

658.56

+1,822.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

14.37

+5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.08

8.63

+2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.88

3.00

+4.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

1.57

+2.87

Корреляция

Корреляция между SHV и USFR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и USFR

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHV и USFR

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SHVUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-1.36%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.04%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-0.18%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-0.80%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.16%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и USFR

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHVUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.19%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.29%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

0.41%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

0.81%

-0.53%