Сравнение SHV с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SHV и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или USFR.
Основные характеристики
| SHV | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | 1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 5.19% | 5.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.48% | 3.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 2.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.33% | 2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 18.38 | 15.15 |
| Дневная вол-ть | 0.28% | 0.37% |
| Макс. просадка | -0.46% | -1.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHV и USFR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHV и USFR
С начала года, SHV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и USFR
И SHV, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и USFR
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности USFR в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.04% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.35% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и USFR
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и USFR
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.