PortfoliosLab logo
Сравнение SHV с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHV и USFR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SHV и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.73%
21.36%
SHV
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHV:

21.09

USFR:

15.74

Коэф-т Сортино

SHV:

282.63

USFR:

51.60

Коэф-т Омега

SHV:

133.14

USFR:

13.10

Коэф-т Кальмара

SHV:

538.62

USFR:

82.54

Коэф-т Мартина

SHV:

4,595.55

USFR:

697.84

Индекс Язвы

SHV:

0.00%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

SHV:

0.23%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

SHV:

-0.46%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

SHV:

0.00%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 1.33%, а USFR немного выше – 1.35%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.45% соответственно.


SHV

С начала года

1.33%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.88%

5 лет

2.46%

10 лет

1.82%

USFR

С начала года

1.35%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.30%

1 год

4.84%

5 лет

2.79%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHV и USFR

И SHV, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHV и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHV c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHV, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHV: 21.09
USFR: 15.74
Коэффициент Сортино SHV, с текущим значением в 282.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHV: 282.63
USFR: 51.60
Коэффициент Омега SHV, с текущим значением в 133.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHV: 133.14
USFR: 13.10
Коэффициент Кальмара SHV, с текущим значением в 538.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHV: 538.62
USFR: 82.54
Коэффициент Мартина SHV, с текущим значением в 4595.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHV: 4,595.55
USFR: 697.84

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 21.09, что выше коэффициента Шарпа USFR равного 15.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа15.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.09
15.74
SHV
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и USFR

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.77%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHV и USFR

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SHV
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и USFR

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.04%0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
0.09%
SHV
USFR