Сравнение SPTI с IBTE
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTI tracks the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. SPTI charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPTI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.33%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTI и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.67% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTI vs. IBTE — Ранг доходности на риск
SPTI
IBTE
Сравнение SPTI c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTI | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTI | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и IBTE
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTI | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | 0.00% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | 0.00% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTI | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 0.00% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 0.00% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.00% | +4.37% |
Сравнение комиссий SPTI и IBTE
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и IBTE
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPTI is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTI is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
SPTI has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for IBTE.
SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SPTI and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для SPTI и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор