PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с GOVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

SPTI и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.95% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

GOVT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.93%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQ
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG

Сравнение комиссий SPTI и GOVT

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIGOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.73

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.06

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.23

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

3.16

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPTI и GOVT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и GOVT

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GOVT в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и GOVT

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и GOVT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTIGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-19.07%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.58%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-16.60%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-19.07%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-7.05%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.23%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.01%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и GOVT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTIGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.45%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.45%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.06%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.03%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

5.22%

-0.86%