PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTI с GOVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SPTI tracks the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index while GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTI returned 1.28%/yr vs 0.79%/yr for GOVT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPTI charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.28% против 0.79% соответственно.

SPTI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
3.61%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.28%

GOVT

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.62%
3 года*
2.77%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTI и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.73%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		-0.44%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Correlation

The correlation between SPTI and GOVT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.90

The correlation between SPTI and GOVT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYG
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

SPTI vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.02

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.54

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

3.66

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOVT равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SPTI и GOVT

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTIGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-19.07%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.85%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-5.43%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-16.60%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-19.07%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-7.48%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.25%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и GOVT

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеют волатильность 1.04% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTIGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.53%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.56%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.04%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

5.23%

-0.86%

Сравнение комиссий SPTI и GOVT

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и GOVT

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности GOVT в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.60%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPTI and GOVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVT has higher volatility (1.05%) compared to SPTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs GOVT's -19.07%.

On 10-year performance, SPTI leads with 1.28% vs 0.79% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTI has performed better with a 1.28% return vs 0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SPTI.

SPTI has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.60% for GOVT.

SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SPTI and 0.05% for GOVT.

SPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTI и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор