Сравнение SPTI с BWX
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPTI is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTI returned 1.30%/yr vs -1.44%/yr for BWX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPTI charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 1.30% против -1.44% соответственно.
SPTI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.30%
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
Сравнение доходности по годам SPTI и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.27% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | 7.70% | 6.01% | 2.27% | 1.04% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
Correlation
The correlation between SPTI and BWX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.42 |
Over the past year, SPTI and BWX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTI vs. BWX — Ранг доходности на риск
SPTI
BWX
Сравнение SPTI c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTI | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.62 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -1.26 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTI и BWX
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTI | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -34.05% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -6.14% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -10.22% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -30.78% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -34.05% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -24.87% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.13% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.03% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и BWX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.11%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTI | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.76% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 6.03% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 7.62% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 9.71% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 8.66% | -4.28% |
Сравнение комиссий SPTI и BWX
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и BWX
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BWX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPTI and BWX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (1.76%) compared to SPTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs BWX's -34.05%.
On 10-year performance, SPTI leads with 1.30% vs -1.44% for BWX. On fees, SPTI is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPTI has performed better with a 1.30% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTI is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
SPTI has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.42% for BWX.
SPTI is categorized as Government Bonds, while BWX is International Government Bonds. SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Their fees differ too: 0.06% for SPTI and 0.35% for BWX.
SPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTI и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор