PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPTI и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.13% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с VGITSPTI с SPTSSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQ
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPTI и BIL

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

19.52

-18.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

254.20

-252.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

180.39

-179.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

368.00

-366.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

4,131.71

-4,126.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

19.52

-18.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

12.55

-12.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

8.23

-7.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.73

-2.17

Корреляция

Корреляция между SPTI и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и BIL

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и BIL

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-0.78%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.01%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-0.12%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-0.21%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.26%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.00%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и BIL

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.06%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

0.14%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

0.21%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

0.26%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

0.26%

+4.10%